Na Área de Trabalho, clique com o botão direito do mouse na Barra de Tarefas e depois em Propriedades:

Em Propriedades da Barra de Tarefas e de Navegação clique na guia Navegação e marque a opção Quando eu entrar ou fechar todos os aplicativos em uma tela, ir para área de trabalho em vez de Iniciar:

Clique em Aplicar e depois em OK.